Accueil
Lauréats des Annales B (Probabilités et statistiques)
Les lauréats de 2014-2015
Madaule Thomas
pour : "Maximum of a log-correlated Gaussian field". Consultez l'article
Résumé
Nous étudions le maximum d’un champ Gaussien sur [0,1]d(d≥1) dont les corrélations décroissent logarithmiquement avec la distance. Kahane (Ann. Sci. Math. Québec 9 (1985) 105–150) a introduit ce modèle pour construire mathématiquement le chaos Gaussien multiplicatif dans le cas sous-critique. Duplantier, Rhodes, Sheffield et Vargas (Critical Gaussian multiplicative chaos: Convergence of the derivative martingale (2012) Preprint, Renormalization of critical Gaussian multiplicative chaos and KPZ formula (2012) Preprint) ont étendu cette construction au cas critique et ont établi la formule KPZ. De plus, dans (Critical Gaussian multiplicative chaos: Convergence of the derivative martingale (2012) Preprint), ils fournissent plusieurs conjectures sur le cas sur-critique ainsi que sur le maximum de ce champ Gaussien. Dans ce papier nous établissons la convergence en loi du maximum et montrons que loi limite est une variable aléatoire de Gumbel convoluée avec la limite de la martingale dérivée, résolvant ainsi la Conjecture 12 de (Critical Gaussian multiplicative chaos: Convergence of the derivative martingale (2012) Preprint).
ET
 |
 |
 |
Gérard Biau, Frédéric Cérou, et Arnaud Guyader
pour : "New insights into Approximate bayesian Computation". Consultez l'article
Résumé
Le terme anglais « Approximate Bayesian Computation » (ABC en abrégé) désigne une famille de techniques bayésiennes ayant pour objet la simulation selon une loi de probabilité lorsque la vraisemblance a posteriori n’est pas disponible ou s’avère impossible à évaluer numériquement. Dans le présent article, nous envisageons cette procédure du point de vue de la théorie des k
-plus proches voisins, en nous attachant plus particulièrement à examiner les propriétés statistiques des sorties de l’algorithme. Cela nous conduit à analyser le comportement asymptotique d’un estimateur de la densité conditionnelle naturellement associé à ABC, utilisé en pratique et possédant à la fois les caractéristiques d’un estimateur des k-plus proches voisins et celles d’une méthode à noyau.
Les lauréats de 2012-2013
Kurt Johansson
pour : "Universality for certain Hermitian Wigner matrices under weak moment conditions". Consultez l'article.
ET
Hubert Lacoin
pour "Superdiffusivity for Brownian Motion in a Poissonian potential with long range correlation I & II ". Consulter les articles : partie I, partie II
Les lauréats de 2011
 |
 |
 |
Jiří Černý, Augusto Teixeira et David Windisch
pour : "Giant vacant component left by a random walk in a random d-regular graph". Consultez l'article.
Les lauréats de 2010
 |
 |
Christina Goldschmidt et Bénédicte Haas
pour : "Behavior near the extinction time in self-similar fragmentations I : The stable case". Consultez l'article.
Les lauréats de 2009
 |
 |
 |
 |
N. Berger, M. Biskup, C.E. Hoffman et G. Kozma
pour "Anomalous heat-kernel decay for random walk among bounded random conductances". Consultez l'article.
Et
 |
 |
Pierre Tarrès et Thomas Mountford
pour "An asymptotic result for Brownian polymers". Consultez l'article.
Mis à jour 03/06/2016